Экономическая теория: политэкономия - Базилевич В.Д. - 2003 год

Клив В.Дж. Гренджер

"за использование метода общих тенденций при анализе экономических временных рядов"

Роберт Ф. Энджел

"за использование методов временной переменной при анализе экономических временных рядов"

Robert F. Engle

"for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)"

Clive W.J. Granger

"for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"

Клив В.Дж. Гренджер, Роберт Ф. Энджел

Американские экономисты К.В.Дж. Гренджер (род. в 1934 г.) и Р.Ф. Энджел (род. в 1942 г.) — выдающиеся исследователи в области изучения временных рядов и внедрения нового поколения средств прогнозирования, базирующихся на анализе их вероятностных (стохастических) свойств. Научная заслуга ученых — постоянная разработка инновационных статистических методов коинтеграции, ARCH — моделирования и взаимосвязанных спектральных регрессий.

Работы Р.Ф. Энджела и К. Грснджера открыли новое направление в методах прогнозирования, заложили теоретический фундамент ARIMA — анализа, связанного с моделированием стационарных временных рядов с помощью их прошлых значений и экзогенной случайной величины. Используя современные методы эконометрического анализа выявили долгосрочные взаимосвязи относительных цен и валютных курсов, исследовали их коинтеграцию и разработали методику проверки последней (тест Энджела — Гренджера).

На сегодняшний день результаты исследования методов анализа экономических временных рядов в условиях изменчивости временной зависимости получили широкое практическое применение. Например, метод ARCH, как важный инструмент оценки риска в финансовой сфере, был использован экспертами при введении евро. Модель Энджела незаменима для финансовых и рыночных аналитиков при оценке рисков портфельных инвестиций

2004 год

Финн Е. Кютлапд, Эдвард С. Прескотт

"за их вклад в динамическую макроэкономику: временная последовательность экономической политики и движущие силы бизнес-циклов"

Finn Е. Kydland,

Edward С. Prescott

"for their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces dehind business cycles"

Финн Е. Кютлапд, Едвард С. Прескотт

Норвежский экономист Ф. Кютланд (род. в 1943 г.) и американский экономист Э. Прескотт (род. в 1940 г.) — известные западные исследователи, соавторы работы "Правила, а не своеволие: непоследовательность оптимальных планов" (1977), основные положения которой направлены на пересмотр классической кейнсианской теории. Проведя четкую черту между правилами и дискреционными действиями, ученые дополнили макроэкономическую теорию основательным исследованием непоследовательности политики во времени. Обратив внимание на то, что дискретные мероприятия имеют не только немедленные, но и долгосрочные последствия, они доказали, что все проблемы связаны со стратегическими экономическими и политическими ошибками.

Научные достижения исследователей связаны с введением в употребление понятия "динамическое несогласование"; исследованием закономерностей проявления циклов деловой активности, в т. ч. их зависимости от поведения отдельных потребителей и фирм; разработкой модели реального бизнес-цикла на базе новаторской процедуры калибрования. Важнейшие идеи Ф. Кютланда и Э. Прескотта легли в основу реформирования деятельности центральных банков многих стран, прежде всего расширения открытости и коммуникативности их деятельности, формирования новых подходов к фискальной политике на базе так называемых сглаженных налогов, обогащения методологии клиометрии (новой экономической истории) и т. п.