Кредитування і контроль - Вовк В.Я. - 3.2. Зовнішні ризики банку

Серед зовнішніх банківських ризиків особливе місце займає ризик на рівні країни - небезпека втрат банку внаслідок того, що іноземна держава не захоче або не зможе виконати свої зобов'язання перед іноземним кредитором і (або) інвестором з причин, що не належать до звичайних банківських ризиків, які виникають у зв'язку з кредитуванням та інвестуванням. Особливе значення ризик на рівні країни має для тих банків, у яких розвинуті зовнішньоекономічні відносини, а їхні клієнти активно експортують свою продукцію.

Оцінка ризику на рівні країни - це оцінка минулої, сучасної та майбутньої кредитоспроможності країни-позичальниці, тобто її можливість виконати свої фінансові зобов'язання. Ризик на рівні країни нерозривно пов'язаний з економічним і політичним ризиками.

Економічний ризик залежить від стану платіжного балансу країни, системи господарювання, економічної політики (особливо від обмежень на переказ капіталу за кордон), стабільності національної грошової одиниці та ін. Оцінка економічного ризику зазвичай здійснюється на підставі даних національної статистики, при цьому розраховуються такі показники:

- показник обслуговування зовнішнього боргу; показник обслуговування відсоткових виплат;

- відношення сукупних витрат на обслуговування зовнішнього боргу;

- обсяг зовнішнього боргу;

- відношення відсоткових платежів до валового національного продукту та ін.

До економічних ризиків також можна віднести загальний стан розвитку економіки, рівень інфляції, рівень доходів громадян, податковий тягар підприємств та ін.

Політичний ризик - це можливість виникнення збитків чи скорочення розмірів прибутку внаслідок зміни державної політики. Політичний ризик пов'язаний з можливими змінами в політиці уряду і пріоритетними напрямами його діяльності. Врахування цього ризику особливо важливе у країнах з мінливим законодавством, відсутністю традицій і культури підприємництва.

Політичні ризики можна поділити на чотири групи:

1) ризик націоналізації та експропріації без адекватної компенсації;

2) ризик трансферту, пов'язаний з можливими обмеженнями на конвертування місцевої валюти (наприклад, підприємством, яке рентабельно працює й одержує прибуток у національній валюті, але не в змозі перевести її у валюту інвестора, щоб розрахуватися за кредит);

3) ризик розриву контракту внаслідок дій влади країни, в якій знаходиться компанія-контрагент, або змін законодавства;

4) ризик воєнних дій або цивільних безладів та ін.

Політичний ризик умовно можна поділити на регіональний, ризик на рівні країни та міжнародний. Ця класифікація характеризується нестабільністю внутрішньополітичної ситуації в країні, регіоні та світі.

Правові банківські ризики виникають у випадку непередбаченої зміни законодавства, що регулює банківську діяльність або діяльність клієнтів банку, а також у випадку відсутності законодавчого регламентування тих або інших банківських операцій.

Соціальні ризики зумовлені національними особливостями, можливими ідеологічними і релігійними розбіжностями, національними конфліктами, різним рівнем життя населення.

Ризик інфляції зумовлений виникненням збитків чи скороченням розмірів прибутку банку внаслідок девальвації національної грошової одиниці та знецінювання банківських активів і власного капіталу банку. Інфляція тією чи іншою мірою супроводжує всі економічні процеси, тому банки не можуть істотно вплинути на неї. У зв'язку зі специфікою своєї посередницької діяльності банки можуть використовувати високі темпи інфляції для підвищення прибутковості своїх операцій за рахунок значного приросту грошової маси і дії кредитного мультиплікатора в процесі кредитування клієнтів.

Форс-мажорні ризики виникають у випадку війни, пожежі, повені, землетрусу або інших стихійних лих.

Вплив зовнішніх ризиків на результативність роботи банку дуже високий. Управляти цими ризиками дуже складно, а іноді й неможливо.