Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л.І. - 9.3.3. Очікувана цінність точної інформації

Припустимо, що консультаційна фірма за певну плату готова надати інформацію про фактичну ситуацію на ринку в той момент, коли керівництву компанії слід прийняти рішення про масштаб виробництва.

Прийняття пропозиції залежить від співвідношення між очікуваною цінністю (результативністю) точної інформації і величиною плати, яку призначили за додаткову (справжню) інформацію, завдяки якій може бути відкоректоване прийняття управлінського рішення, тобто первісна дія може бути змінена.

Очікувана цінність точної інформації (ОЦТІ) про фактичний стан ринку дорівнює різниці між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної інформації (ОГОTI ) і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності точної інформації maxОГО .

Приклад 9.4. Розрахувати очікувану цінність точної інформації для прикладу 9.2.

Розв'язання. При відсутності точної інформації, як уже було розраховано у прикладі 9.2, максимальна очікувана грошова оцінка дорівнює maxОГО = 40000 (у.о.).

Якщо істинний стан ринку буде сприятливим, то ОГО = 200000 (у.о.). (рис.9.8), і приймається рішення будувати велике підприємство. Якщо - несприятливим, то найбільш доцільне рішення - продаж патенту (ОГО =10000 у.о.).

З огляду на те, що ймовірності сприятливого і несприятливого стану ринку дорівнюють 0,5, то значення ОГОт1 визначається виразом:

Значення очікуваної цінності точної інформації показує, яку максимальну ціну повинна бути готова заплатити компанія за точну інформацію про істинний стан ринку в той момент, коли їй це необхідно.

Отже, метод оцінки ризику за допомогою дерева рішень допускає графічне зображення варіантів рішень, які можуть бути прийняті. По галузях дерева співвідносяться суб'єктивні й об'єктивні оцінки можливих подій. Просуваючись уздовж побудованих гілок, використовуючи спеціальні методики розрахунку ймовірностей, оцінюють різні шляхи і обирають з них найменш ризиковані.

Слід зазначити, що даний метод має ряд істотних недоліків:

досить трудомісткий;

у "дереві рішень" враховуються тільки ті дії, які має намір зробити підприємець, і тільки ті наслідки, що, на його погляд, мають місце, при цьому не враховуються багатофакторність системи і вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємницької фірми.

До переваг можна віднести те, що за допомогою цього методу можливо оцінити різні шляхи і обрати найменш ризикований.

Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

1. Розкрийте сутність класифікації цілей підприємства

2. У чому полягає сутність та роль місії підприємства?

3. Охарактеризуйте основні етапи формування цілі?

4. Охарактеризуйте співвідношення цілей різних рівнів в ієрархії

5. У чому полягає сутність методу дерева цілей?

6. Розкрийте значення, особливості та вимоги до побудови "дерева цілей".

7. У чому полягає сутність методу дерева рішень?

8. Із яких етапів складається процес прийняття рішення за допомогою дерева рішень?

9. У чому полягає сутність процедури прийняття рішення за допомогою дерева рішень?

10. Що таке очікувана цінність точної інформації?

11. Що розуміють під існуванням номінально та реально існуючих цілей?

12. Чи можливе функціонування підприємства без місії? Чому?

13. Порівняйте місію та цілі підприємства. Зробіть висновок та обґрунтуйте його

14. Яке значення має використання "дерева рішень" для обґрунтування господарських рішень?

15. Наведіть приклад щодо процедури прийняття господарського рішення методом побудови "дерева цілей".

16. Зробіть висновок про доцільність використання методів побудови "дерева цілей" та "дерева рішень".

17. Які ви можете назвати переваги та недоліки використання методів побудови "дерева цілей" та "дерева рішень"?