Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л.І.

У даному навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні підходи до визначення господарських рішень, організаційні механізми та процесорні технології їх прийняття з урахуванням невизначеності; висвітлено особливості прогнозування та обґрунтування оптимального вибору альтернативних рішень на засадах використання економіко-математичного інструментарію; визначено засоби управління ризиками, методи їх оцінювання та шляхи мінімізації при обґрунтуванні господарських рішень. Теоретичний матеріал структурований у відповідності з логікою засвоєння студентами основних понять, економічних категорій, методів і засобів їх використання в практичній діяльності з урахування вимог кредитно-модульної системи.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

ПЕРЕДМОВА

Змістовий модуль 1. Особливості прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику

• РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття господарських рішень
  • 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень
  • 1.2. Загальні підходи до прийняття рішень
  • 1.3. Методологічні засади розробки рішень
  • 1.4. Закони, що визначають поведінку людини та їх роль в розробці господарських рішень
• РОЗДІЛ 2. Організаційний механізм та процесорні технології прийняття господарських рішень
  • 2.1. Організаційний механізм прийняття господарських рішень
  • 2.2. Процесорні технології підготовки та реалізації господарських рішень
  • 2.3. Адміністративні заходи в процесі узгодження, прийняття і затвердження господарських рішень
• РОЗДІЛ 3. Прийняття господарських рішень з урахуванням невизначеності
  • 3.1. Поняття невизначеності, її види та причини виникнення
  • 3.2. Способи урахування невизначеності при обґрунтуванні господарських рішень
  • 3.3. Використання ймовірнісного підходу для обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності
  • 3.4. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності
    • Властивості матриці ризиків
  • 3.5. Критерії прийняття рішень в умовах повної невизначеності
    • 3.5.1. Критерій Вальда
    • 3.5.2. Критерій оптимізму
    • 3.5.3. Критерій песимізму
    • 3.5.4. Критерій мінімаксного ризику Севіджа
    • 3.5.5. Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца
  • 3.6. Прийняття рішень в умовах часткової невизначеності
    • 3.6.1. Критерій Байєса
    • 3.6.2. Критерій Бернуллі-Лапласа
  • 3.7. Моделі прийняття господарських рішень в умовах невизначеності
    • 3.7.1. Оптимальне планування за умов невизначеності та ризику
    • 3.7.2. Модель прийняття рішень в умовах невизначеності

Змістовий модуль 2. Оцінка економічних ризиків і спрямованість господарських рішень на їхню мінімізацію

• РОЗДІЛ 4. Ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень
  • 4.1. Ризик як економічна категорія
  • 4.2. Фактори, що обумовлюють виникнення ризикової ситуації
  • 4.3. Функції і джерела ризику
  • 4.4. Класифікація ризиків
• РОЗДІЛ 5. Кількісний аналіз ризику при ухваленні господарських рішень
  • 5.1. Зони і рівні ризику, крива ризику
  • 5.2. Використання кількісної оцінки ризику для ухвалення господарського рішення
  • 5.3. Оцінка втрат при ухваленні господарського рішення в умовах ризику
    • 5.3.1. Втрати у виробничому підприємництві
    • 5.3.2. Втрати в комерційному підприємництві
    • 5.3.3. Втрати у фінансовому підприємництві
    • 5.3.4. Зумовленість витрат подіями різного класу
    • 5.3.5. Статистичні розподіли втрат
• РОЗДІЛ 6. Методи оцінювання ризиків при обґрунтуванні господарських рішень
  • 6.1. Статистичний метод оцінки ризику
  • 6.2. Інтегральна оцінка ризику
  • 6.3. Комплексна оцінка ризиків
  • 6.4. Оцінка систематичного ризику
  • 6.5. Метод аналізу доцільності витрат
  • 6.6. Метод експертних оцінок
• РОЗДІЛ 7. Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризиків
  • 7.1. Організаційні засоби та прийоми впливу на ризик
  • 7.2. Економічні методи зниження ризику
    • 7.2.1 Створення спеціального резервного фонду (фонду ризику)
    • 7.2.2. Створення страхового товарного запасу
    • 7.2.3. Страховий запас коштів
    • 7.2.4. Розробка і впровадження системи штрафних санкцій
    • 7.2.5. Страхування від ризику
    • 7.2.6. Самострахування від ризику
    • 7.2.7. Хеджування як метод зниження ризику
  • 7.3. Розробка заходів, які пом'якшують вплив ризикових ситуацій на діяльність торговельного підприємства

Змістовий модуль 3. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності

• РОЗДІЛ 8. Прогнозування та вибір оптимального господарського рішення
  • 8.1. Прогнозування та види прогнозів
  • 8.2. Методи прогнозування господарських рішень
  • 8.3. Принципи обґрунтування господарських рішень в умовах ризику
• РОЗДІЛ 9. Цільова орієнтація обгрунтування господарських рішень
  • 9.1. Цілі підприємства та їх класифікація
  • 9.2. Побудова дерева цілей
  • 9.3. Використання "дерева рішень"
    • 9.3.1. Етапи побудови "дерева рішень"
    • 9.3.3. Очікувана цінність точної інформації
• РОЗДІЛ 10. Управління економічними ризиками при обґрунтуванні господарських рішень
  • 10.1. Сутність і зміст управління ризиками
    • 10.1.1. Характеристика процедур управління ризиками
    • 10.1.2. Принципи управління ризиками
  • 10.2. Система управління ризиками
    • 10.2.1. Основні складові системи управління ризиками
    • 10.2.2. Взаємообумовленість дій в системі управління ризиками
  • 10.3. Загальна схема процесу управління ризиком
    • 10.3.1. Мета і завдання розробки програми управління ризиками
    • 10.3.2. Опис можливих правил управління ризиками
    • 10.3.3. Інформаційне забезпечення розробки програми управління ризиком
  • 10.4. Урахування взаємозв'язку прибутку і ризику при обґрунтуванні господарських рішень
    • 10.4.1. Моделі управління ризиком
    • 10.4.2 Ризик-позиція ОПР
  • 10.5. Формування стратегії управління ризиком
    • 10.5.1. Ризик-менеджмент і його роль у визначенні стратегії управління ризиками
    • 10.5.2. Стратегічний ризик
    • 10.5.3. Використання нечіткої логіки в управлінні ризиками

Змістовий модуль 4. Застосування теоретико-ігрового підходу для прийняття рішень в умовах ризику

• РОЗДІЛ 11. Методологічні засади теорії ігр
  • 11.1. Предмет теорії ігор
  • 11.2. Класифікація ігор
• РОЗДІЛ 12. Прийняття рішень за допомогою матричних ігор
  • 12.1. Матрична парна гра
  • 12.2. Принцип мінімаксу (максиміну). Розв'язок матричної гри в чистих стратегіях
  • 12.3. Змішані стратегії матричної гри
  • 12.4. Розв'язування матричних ігор розміру 2x2
  • 12.5. Графічне розв'язання матричних ігор розміру 2xn, mx2
• РОЗДІЛ 13. Розв'язання матричних ігор методами лінійного програмування
  • 13.1. Розв'язання матричної гри в змішаних стратегіях
  • 13.2. Розв'язання матричної гри в середовищі Macrosoft EXCEL

СПИСОК ВИКОРИСТАНИ Х ДЖЕРЕЛ