Банківський нагляд - Васюренко O.B. - Завдання

1. Назвіть методи ефективного банківського нагляду та поясніть їх взаємозв'язок.

2. Назвіть суб'єктів та визначте порядок проведення Національним банком України попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банків.

3. Визначте завдання попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банків.

4. Назвіть вимоги щодо складання та подання банками до Національного банку України форм фінансової та статистичної звітності.

5. Визначте порядок проведення економічного аналізу діяльності банків на підставі фінансової та статистичної звітності Національним банком України.

6. Визначте стандарти достатності капіталу згідно з Базельськими угодами про капітал.

7. Назвіть складові регулятивного капіталу банку згідно з Базельською угодою про капітал II.

8. Назвіть складові регулятивного капіталу банку згідно з "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні".

9. Назвіть економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання банками згідно з "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні".

10. Поясніть особливості встановлення значень економічних нормативів для спеціалізованих банків.

1 1 Визначте порядок здійснення контролю за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу банків та економічних нормативів.

12. Використовуючи статистичні дані, проаналізуйте динаміку дотримання банками України економічних нормативів. Порівняйте нормативні та фактичні значення показників економічних нормативів банків України.

13. Назвіть суб'єктів та визначте порядок проведення Національним банком України поточного контролю в процесі виїзного інспектування банків.

14. Визначте завдання поточного контролю в процесі виїзного інспектування банків.

15. Назвіть види та визначте об'єкти інспекційних перевірок.

16. Визначте порядок складання планів інспектування. Поясніть особливості складання річного та квартального планів інспекційних перевірок.

17. Назвіть етапи та визначте порядок проведення інспекційних перевірок.

18. Поясніть особливості оформлення результатів інспектування.

Ситуаційні вправи

1. Національним банком України відповідно до "Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368, встановлені економічні нормативи регулювання діяльності банків, порядок їх розрахунку та їх нормативні значення, що є обов'язковими для виконання всіма банками.

Завдання

1. Визначити фактичне значення показників економічних нормативів банку на підставі даних балансу банку (ф. М1-КБ) та додаткових даних станом на перше число місяця.

2. Скласти таблицю "Дотримання економічних нормативів банком" та зробити порівняльний аналіз нормативного та фактичного значення показників економічних нормативів банку.

Таблиця 1. Дотримання економічних нормативів банком

3. За результатами аналізу зробити висновок щодо дотримання банком: нормативів капіталу; нормативів ліквідності; нормативів кредитного ризику; нормативів інвестування.

4. Пояснити, як Національний банк України здійснює контроль за дотриманням банками економічних нормативів.

2. Національним банком України відповідно до "Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368, встановлені економічні нормативи регулювання діяльності спеціалізованих банків, порядок їх розрахунку та їх нормативні значення, що є обов'язковими для виконання спеціалізованими банками. Завдання:

1. Визначити фактичне значення показників економічних нормативів спеціалізованого ощадного банку на підставі даних балансу банку (ф. № 1-КБ) та додаткових даних станом на перше число місяця.

2. Скласти таблицю "Дотримання економічних нормативів спеціалізованим ощадним банком" та зробити порівняльний аналіз нормативного та фактичного значення показників економічних нормативів спеціалізованого ощадного банку.

Таблиця 2. Дотримання економічних нормативів спеціалізованим ощадним банком

3. За результатами аналізу зробити висновок щодо дотримання спеціалізованим ощадним банком: нормативів капіталу; нормативів ліквідності; нормативів кредитного ризику; нормативів інвестування.

4. Пояснити, яким чином Національний банк України здійснює контроль за дотриманням спеціалізованими банками економічних нормативів.

Література

1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. Хе 2121-III (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

2. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-ХІУ (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні : затв. пост. Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

4. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні) : схвалена пост. Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 264 (у ред. пост. Правління Національного банку України від 11 квітня 2005 р. № 125) [Електронний ресурс].

б. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : затв. пост. Правління Національного банку України від 26 вересня 2006 р. № 378 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

6. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок : затв. пост. Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. N° 276 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

7. Банківський нагляд : навч. посіб. / В.І. Міщенко, А.П. Яце-нюк, В.В. Коваленко та ін. — К. : Знання, 2004. - 406 с.

8. Бицька Н. Банківський капітал в економіці України / Н. Бицька // Вісн. Нац. банку України. — 2006. — № 1. — С. 48—51.

9. Вовчак ОД. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.І. Скаско, A.M. Стасів. — Л. : Новий світ — 2000, 2005. — 472 с.

10. Жидко К. Нові вимоги Базельського комітету до визначення капіталу, адекватного ризикам / К. Жидко // Вісн. Нац. банку України. — 2005. — № 11. — С. 63—65.

11. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія / B.C. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. — Суми : Університ. книга, 2006. — 432 с.

12. Кротюк В. Базель II: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліна / В. Кротюк, О. Куценко // Вісн. Нац. банку України. — 2007. — N" 5. — С. 3—8.

13. Кротюк В. Базель П: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк, О. Куценко // Вісн. Нац. банку України. — 2006. — N° 3. — С. 2—5.

14. Кротюк В. Базель II: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісн. Нац. банку України. — 2006. — № 5. — С. 16—22; № 7. — С. 2—7.

15. Кротюк B. П.. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах / В.Л. Кротюк, В.І. Міщенко // Банківська справа. -2005. — № 4. -с. З—9.

16. Любунь О.С. Банківський нагляд : підручник / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський. — К. : Центр навч. л-ри, 2005. — 416 с.

17. Міщенко В. Особливості визначення та управління регулятивним капіталом / В. Міщенко, С. Подік // Вісн. Нац. банку України. — 2008. — № 3. — С. 2—7.

18. Міщенко С. Сутність економічного капіталу та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку / С. Міщенко // Вісн. Нац. банку України. — 2008. — N° 1. — С. 58—61.

19. СарахманО.М. Банківський нагляд: навч. посіб. /О.М. Сарахман, К.Є. Раєвський, О.І. Скаско. — Л. : ЛБІ НБУ, 2005. — 286 с.