Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л.І. - РОЗДІЛ 3. Прийняття господарських рішень з урахуванням невизначеності

3.1. Поняття невизначеності, її види та причини виникнення

Господарське рішення, що приймається в процесі певного виду економічної діяльності в умовах ринкових форм господарювання, майже завжди сполучено з економічним ризиком, що обумовлений наявністю ряду факторів невизначеності, заздалегідь не передбачених. Невизначеність - досить широке поняття, яке відображає об'єктивну неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні та зовнішні умови їх функціонування, неоднозначність параметрів.

Невизначеність - це неповноцінність чи неточність інформації про умови підготовки та реалізації господарських рішень , у тому числі зв'язаних з ними витратах і результатах.

Невизначеність характеризується множиною значень параметрів, яка в різних літературних джерелах має назву множини станів, випадків, альтернатив, елементарних подій, елементарних випадків, зони невизначеності.

В.Гейзенбергом обґрунтоване відоме співвідношення невизначеностей

Співвідношення невизначеностей (3.1) можна розглядати як різновид закону збереження - закон збереження невизначеності. Аналогічні співвідношення встановлено також для деяких інших пар величин: "енергія-час", "кут-момент імпульсу" тощо.

У співвідношенні (3.1) невизначеність - це інтервал, який містить параметри; це неоднозначність. Співвідношення невизначеностей (3.1) обґрунтовує фундаментальність категорії невизначеностей у фізиці елементарних часток. Певний аналог цього співвідношення справджується і для економіки.

В залежності від способу визначення імовірності випадків, розрізняють два типи невизначеності - статистична і нестатистична.

Статистична невизначеність. Якщо невизначені параметри можуть спостерігатись достатню кількість раз за допомогою статистичних даних, імітації, моделювання експерименту, то можна визначити частоти випадків, які розглядаються як наближення до ймовірностей. Такий тип невизначеності називають статистичною.

Нестатистична невизначеність. Якщо події, які цікавлять людину, повторюються недостатню кількість раз, або взагалі не спостерігались й можлива їх реалізація лише в майбутньому, то має місце нестатистична невизначеність. В цьому випадку можна використовувати поняття ймовірності й визначати її числові значення. Ймовірність тут розглядається не як границя частоти події, а як ступінь впевненості, що ця подія відбудеться, тобто застосовується концепція суб'єктивної ймовірності.

Процес прийняття рішень обов'язково містить елементи передбачення майбутнього. Прогнозування необхідне для з'ясування внутрішніх та зовнішніх умов функціонування керованої системи, а також для передбачення наслідків реалізації управління. Якщо прийняти постулат про наявність невизначеності в знаннях про майбутнє, що прогноз - імовірнісне твердження, то невизначеність можна розглядати як обов'язковий атрибут прийняття рішень.

Ступінь невизначеності в знаннях про майбутнє, який можна ототожнити з точністю прогнозування, залежить від характеру невизначених параметрів та від терміну прогнозування. Ступінь невизначеності зростає зі збільшенням терміну прогнозування:

збільшення довірчого інтервалу при сталій ймовірності перебування в ньому;

зменшення ймовірності при сталому інтервалі;

ймовірність того, що прогнозований показник міститься в довірчому інтервалі.

Таким чином, невизначеність особливо відчутна у перспективному плануванні. У поточному плануванні сила прогнозів може різко спадати також при збільшенні терміну прогнозування.

Важливим фактором виникнення невизначеності є науково-технічний прогрес. Створення нової техніки, нових технологій, з одного боку, спирається на результати наукових досліджень, які передбачити абсолютно точно неможливо, з іншого - здійснює потужний вплив на виробничі сили, що відображається в змінах коефіцієнтів витрат та випуску, трудомісткості, ефективності, продуктивності тощо.

Тобто, науково-технічний прогрес призводить до того, що масиви первісної інформації, які використовуються при прийнятті рішень, мають невизначений характер. Розробка та виробництво техніки нових поколінь, безумовно, повинні спиратися на результати фундаментальної науки і пошукових досліджень, які мають недетермінований характер. З іншого боку, як свідчить світовий досвід, вкладення в науку в своїй масі - безумовно ефективні. Взаємостимулювання та взаємовплив економічних процесів і науково-технічних досягнень дають можливість зробити висновок про те, що невизначеність у прийнятті економічних рішень повинна розглядатись як нормальне явище, яке присутнє як при розробці стратегічних рішень, так і при розв'язуванні поточних питань. Тому, як і в природничих науках (фізика, біологія), фактор невизначеності в економіці необхідно розглядати як фундаментальний.

На розвиток національних економік впливають їхні стосунки з міжнародним ринком. Експорт та імпорт у певні періоди також мають істотні непередбачені коливання.

Для цього, як правило, застосовують метод найменших квадратів, суть якого полягає в мінімізації суми квадратів різниць теоретичних і фактичних значень випусків:

У подальшому аналізі використовується значення f (х,а* ) як оцінка випусків у, де а* - розв'язок задачі (3.4). У зв'язку з цим виникає питання про можливість заміни у на f (х,а* ) . Адже навіть при а = а величина Ф(а* ) може мати досить велике значення. Фактично це означає, що реальний випуск у пов'язаний з витратами співвідношенням (3.5)

Таким чином, при оцінці параметрів виробничих функцій є можливість використовувати функції, які є лише статистичною оцінкою реальних випусків.

Аналогічно при прогнозуванні зміни показників у часі маємо модель

Наведені приклади стосуються не лише виробничих функцій та обробки динамічних рядів. Майже при кожній спробі застосувати кореляційно-регресійний аналіз наявний статистичний ансамбль. Використання лише функції регресії без урахування випадкової складової може призвести до істотного спотворення процесу, що досліджується.

Звернемо увагу на різницю між точковим та інтервальним прогнозами. Під точковим прогнозом розуміють певну числову оцінку показника, на який складається прогноз, а під інтервальним - визначення границь зміни показника. Очевидно, що інтервальний прогноз містить у собі невизначеність, а наявність лише точкового не означає, що невизначеність відсутня. У випадку точкового прогнозу вся множина можливих змін показника замінюється однією числовою характеристикою, наприклад, очікуваним значенням, найбільш ймовірним або найменш сприятливим. Точковий прогноз отримати більш просто, але він менш інформативний, ніж інтервальний. Економічні рішення, які пов'язані з цими показниками, можуть бути різними, незважаючи на однакові точкові прогнози. Зазначимо, що дуже часто точковий прогноз без достатніх підстав ототожнюється з самим показником, для якого складається прогноз.

Велику частку невизначеності вносить в економічні розрахунки необхідність урахування кон'юнктури світового ринку, наявності корисних копалин, взаємодії економіки та навколишнього середовища, випадкових змін попиту на товари народного споживання. Існування невизначеності не завжди є фактором, який призводить до зменшення ефективності виробництва.

Наприклад, з двох ситуацій: на підприємстві А протягом року можливі раціоналізаторські пропозиції, на підприємстві В протягом року напевне не будуть запропоновані раціоналізаторські пропозиції - при інших рівних умовах більш привабливою є перша, яка містить невизначеність. Елементи невизначеності генерують такі позитивні фактори, як ініціатива, творчий пошук, господарська самостійність, можливості, для розвитку яких створює ринок.

Зараз можна казати про новий сектор економіки індустрію інформатики, яка є домінуючою в економічно розвинутих країнах й відіграє роль одного з найпотужніших каталізаторів сучасного науково-технічного прогресу. Дослідження ефективності і використання інформації можливе лише при вивченні ситуацій, які пов'язані з її дефіцитом, тобто при наявності невизначеності.

Таким чином, фактор невизначеності - це невід'ємний атрибут прийняття господарських рішень та планування і є конкретною формою діалектичного зв'язку, необхідного та випадкового. Причини невизначеності різноманітні: невизначений характер науково-технічного прогресу; випадкові помилки при прогнозуванні: динамічні зміни внутрішніх та зовнішніх умов розвитку економіки; неминучі похибки при аналізі складної системи "природа-суспільство-колектив-людина"; імовірнісний характер важливих економічних параметрів (врожайність сільськогосподарських культур, запаси корисних копалин тощо); розвиток і розширення творчої активності працездатного населення; необхідність проектування потужних інформаційних потоків на сучасній комп'ютерній базі.

В економічній літературі виділяють три види невизначеності: людська невизначеність, технічна невизначеність та соціальна невизначеність (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 - Види невизначеності

Людська невизначеність пов'язана з неможливістю точного прогнозування поведінки людей у процесі трудової діяльності. Люди відрізняються друг від друга рівнем освіти, досвідом, творчими здібностями, інтересами. Індивідуальні реакції міняються день у день, залежно від самопочуття, настрою, контактів з іншими людьми тощо.

Технічна невизначеність значно менше в порівнянні з людської, однак з нею треба вважатися. Технічна невизначеність пов'язана з надійністю устаткування, непередбачуваністю виробничих процесів, складністю технології, рівнем автоматизації, обсягом виробництва, темпами відновлення тощо.

Соціальна невизначеність визначається прагненням людей утворювати соціальні зв'язки й допомагати один одному. Поводяться відповідно до взаємно прийнятих зобов'язань, службових відносин, ролей, стимулів, конфліктів, традицій тощо. Структура таких взаємин не визначена.

У цих умовах проведення прогнозування й планування обсягу продажів і величини грошових потоків, розробка проектів будівництва й бізнес-планів можуть бути розраховані лише приблизно, і найчастіше бізнес, замість очікуваного прибутку, може принести збитки, величина яких може перевищити не тільки вкладені в справу кошти, але й усе наявне в його розпорядженні майно.