Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л.І. - 3.3. Використання ймовірнісного підходу для обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності

Ймовірнісний підхід на початкових етапах розвитку теорії ймовірностей застосовували переважно в ситуаціях, коли можна було стверджувати про повторюваність подій. У технічних та фізичних застосуваннях ймовірність практично ототожнювалася з частотою. Проте її частотну інтерпретацію не завжди можна застосувати в економічних дослідженнях. Це стосується подій, які в минулому не спостерігались, і тому є сенс стверджувати про здійснення цих подій лише в майбутньому. Наприклад, економістів може цікавити ймовірність промислового випуску п'ятого покоління комп'ютерів у 2010 р., або ймовірність конвертування певної валюти через десятиріччя.

Як показали фундаментальні дослідження, ймовірності можна дати інтерпретацію, яка відмінна від статистичної. Ця інтерпретація отримала назву суб'єктивної ймовірності. Суб'єктивна ймовірність асоціюється з певним типом поведінки людини при прийнятті рішень й використовується для передбачення способів поведінки при прийнятті рішень. Інтерпретувавши теорію для одних ситуацій прийняття рішень, можливе передбачення дій ОПР в інших ситуаціях.

Безпосередня ж інтерпретація суб'єктивної ймовірності події полягає в тому, що вона розглядається як ступінь впевненості ОПР у тому, що подія відбудеться. При суб'єктивному підході імовірність вимірює ступінь впевненості ОПР у справедливості деякого твердження, наприклад, про те, що завтра буде дощ. При цьому постулюється, що ОПР є певною мірою "розумним", але не виключається можливість того, що два розумних індивіда, наштовхнувшись на одні й ті ж аргументи, можуть мати різну ступінь впевненості в справедливості одного й того ж твердження.

Технічно суб'єктивні ймовірності визначаються за допомогою спеціально організованих експертних процедур. Опишемо основну процедуру. Нехай нас цікавить подія Е та оцінка її ймовірності Р(Е) . Розглядаються дві лотереї. В першій лотереї особа отримує виграш х1 з ймовірністю р, виграш х2 - з ймовірністю 1 - р ; в другій грі особа отримує виграш х1 у випадку, коли відбувається подія Е , виграш х2 - у протилежному випадку. Якщо ймовірність р дорівнює ймовірності Р(Е) , тобто р = Р(Е) особі байдуже, в якій лотереї приймати участь. В цьому випадку ймовірність Р(Е) вважається суб'єктивною ймовірністю події Е . Послідовно перевіряючи різні значення ймовірності р, особа може підібрати таку величину ймовірності р, яка наближається до Р(Е).

Застосування описаної процедури дає можливість одержати наближення для функції розподілу випадкової величини.

Подібні побудови та експертизи використовувались при прийнятті рішень у галузі нафтового бізнесу, плануванні запасів у медичних закладах, розміщенні аеропортів тощо. Розглядались гіпотетичні ризиковані заходи по свердлуванню, у тому числі необхідні капіталовкладення, можливий виграш та ймовірність успіху. Потім проводилось опитування, чи погодились би бізнесмени брати участь у подібних заходах.

Наприклад, власнику компанії ставилось питання: чи згодився б він вкласти 20000 грн. у певний ризикований захід із можливим загальним виграшем 100000 грн., якщо ймовірність успіху становить 0,47. У випадку позитивної відповіді ймовірність зменшувалась, а негативної - збільшувалась. Опитування здійснювалося до того часу, поки опитуваний не ставав байдужим до здійснення або відхилення ризикованого заходу.

Отже, при відсутності статистики ОПР можна вважати своєрідною лічильною машиною, що вбирає різноманітну інформацію, у тому числі неформалізовану в нечисловому вигляді, і як результат видає імовірності подій.

У цьому розділі використовувалось поняття невизначеної величини, тобто величини, точні значення якої передбачити неможливо. При наявності ймовірності появи певної величини у певному інтервалі можна говорити про функцію її розподілу, тобто невизначена величина ототожнюється з випадковою. Отже, суб'єктивна ймовірність дає можливість встановити зв'язок між невизначеністю та випадковістю.